Риск коррелированных позиций: как незаметно не увеличить одну и ту же рыночную экспозицию
Как выявлять коррелированные сделки, объединять их в кластеры риска и ограничивать общую рыночную экспозицию до общего убытка.
Читать статьюТема
Управление рисками в трейдинге
Практические статьи об управлении рисками в трейдинге, расчёте размера позиции, использовании стоп-лосса, дневных лимитах убытков и принципах защиты капитала для дисциплинированной и устойчивой торговли.
Почему прибыльная торговая стратегия ломается при увеличении размера позиции
Стратегия может приносить прибыль с одним контрактом и стать нестабильной с пятью или десятью, хотя сигнал входа, stop loss и цель не изменились. Кажется логичным, что больший размер должен лишь пропорционально увеличить прибыль и убыток. На реальном рынке это верно только до определённой границы.
Читать статью