Korelētu pozīciju risks: kā nepamanīti nepalielināt vienu un to pašu tirgus ekspozīciju
Kā atklāt korelētas pozīcijas, grupēt tās riska klasteros un ierobežot kopējo tirgus ekspozīciju pirms viena scenārija zaudējuma.
Lasīt rakstuTēma
Riska pārvaldība treidingā
Praktiski raksti par riska kontroli treidingā, pozīcijas izmēra noteikšanu, stop loss izmantošanu, dienas zaudējumu limitiem un kapitāla aizsardzības principiem disciplinētai un ilgtspējīgai tirdzniecībai.
Kāpēc strādājoša treidinga stratēģija sabrūk, palielinot pozīcijas izmēru
Stratēģija var būt pelnoša ar vienu kontraktu un kļūt nestabila ar pieciem vai desmit, lai gan ieejas signāls, stop loss un peļņas mērķis nav mainīts. Šķiet, ka lielākam pozīcijas izmēram vajadzētu tikai proporcionāli palielināt peļņu un zaudējumus. Reālajā tirgū tā notiek tikai līdz noteiktai robežai.
Lasīt rakstu